KIT Scientific Publishing

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Jan Seifert

Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie

AutorSeifert, Jan

VerlagKIT Scientific Publishing, Karlsruhe

ISBN9783866445178

UmfangXVI, 209 S.

Veröffentlicht
am:
02.09.2010

Erscheinungs-
jahr
2010

VerfügbarkeitAktiv

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Für Zitate bitte die folgende URL verwenden:
http://dx.doi.org/10.5445/KSP/1000018070

Abstract

Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik.