KIT Scientific Publishing

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Bruno Ebner

Zur Asymptotik eines mit quadratischen Abhängigkeiten operierenden Tests auf multivariate Normalverteilung

AutorEbner, Bruno

VerlagKIT Scientific Publishing, Karlsruhe

ISBN9783866445499

UmfangVII, 120 S.

Veröffentlicht
am:
05.10.2010

Erscheinungs-
jahr
2010

VerfügbarkeitAktiv

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Für Zitate bitte die folgende URL verwenden:
http://dx.doi.org/10.5445/KSP/1000019399

Abstract

Die Arbeit behandelt asymptotische Eigenschaften eines speziellen Anpassungstests auf multivariate Normalverteilung, der Teststatistik von Cox und Small. Unter verschiedenen Verteilungsannahmen wird das asymtotische Verhalten der Teststatistik untersucht und die Grenzverteilungen angegeben. Mit einer Simulationsstudie werden die theoretischen Ergebnisse bestätigt.